Futuros BME Clearing

ACTIVO SUBYACENTE	Índice IBEX 35.
DESCRIPCION DEL INDICE	El IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, compuesto por las 35 compañías más líquidas que cotizan en el Mercado Continuo de las cuatro Bolsas Españolas.
MULTIPLICADOR	10 euros. Es la cantidad por la que se multiplica el índice IBEX 35 para obtener su valor monetario. Por tanto, cada punto del índice IBEX 35 tiene un valor de 10 euros
NOMINAL DEL CONTRATO	En cada momento, el nominal del contrato se obtiene multiplicando la cotización del futuro IBEX 35 por el multiplicador. De esta forma, si el futuro IBEX 35 tiene un precio en puntos de 10.000 su correspondiente valor en euros será: 10.000 x 10 = 100.000 euros.
FORMA DE COTIZACION	En puntos enteros del Índice, con una fluctuación mínima adecuada según la cotización del Activo Subyacente y/o las necesidades del mercado, lo que se establecerá por Circular. La fluctuación mínima podrá ser distinta en Operaciones negociadas directamente entre Miembros.
FLUCTUACION MAXIMA	No existe.
VENCIMIENTOS	Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación: - Los diez vencimientos más próximos del ciclo trimestral Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre. - Los dos vencimientos mensuales más próximos que no coincidan con el primer vencimiento del ciclo trimestral. - Los vencimientos del ciclo semestral Junio-Diciembre no incluidos anteriormente hasta completar vencimientos con una vida máxima de cinco años.
FECHA DE VENCIMIENTO	Tercer viernes del mes de vencimiento.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÒN	La Fecha de Vencimiento
PRECIO DE LIQUIDACION DIARIA	El precio de liquidación diaria del primer vencimiento se obtendrá por la media ponderada por volumen de las transacciones ejecutadas en el libro de órdenes entre las 17:29 y 17:30 con un decimal.
PRECIO DE LIQUIDACION A VENCIMIENTO	Media aritmética del índice IBEX 35 entre las 16:15 y las 16:45 de la Fecha de Vencimiento, tomando un valor por minuto.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria. A modo de ejemplo, una compra de 30 Futuros IBEX 35 a 10.000 con un Precio de Liquidación a final de sesión de 10.020 tendrá la siguiente liquidación: (10.020 - 10.000) x 30 x 10 = + 6.000 euros.
LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción.
LIQUIDACION A VENCIMIENTO	Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
GARANTIAS	Variable en función de la cartera de Opciones y Futuros (ver apartado Cálculo de Garantías). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo.
HORARIO DE SUBASTA	Desde las 7:55 a.m. hasta las 8:00 a.m.
HORARIO DE MERCADO	Desde las 8:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE		Índice IBEX 35 Bancos/ Índice IBEX 35 Energía
DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE		Los Indices IBEX 35 Bancos, Energía, están compuestos por aquellos valores cotizados en el segmento de contratación general del sistema de interconexión bursátil que, siendo componentes del Indice IBEX 35 pertenecen a los subsectores correspondientes de acuerdo con la clasificación sectorial bursátil de las cuatro Bolsas Españolas.
MULTIPLICADOR		5 euros
NOMINAL DEL CONTRATO		Precio del Indice IBEX 35 Sectorial por el multiplicador.
FORMA DE COTIZACIÓN		En puntos del índice, con una fluctuación mínima de un punto en pantalla y de dos decimales para apliaciones.
FLUCTUACIÓN MÁXIMA		No existe.
VENCIMIENTOS		Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación: Los diez vencimientos más próximos del ciclo trimestral Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre. Los dos vencimientos mensuales más próximos que no coincidan con el primer vencimiento del ciclo trimestral. Los vencimientos del ciclo semestral Junio-Diciembre no incluidos anteriormente hasta completar vencimientos con una vida máxima de cinco años.
FECHA DE VENCIMIENTO		Tercer viernes del mes de vencimiento.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN		La Fecha de Vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA		Serán una aproximación al precio de mercado. Los criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de Vencimiento será el Precio de Referencia
PRECIO DE LIQUIDACION A VENCIMIENTO		Media aritmética del índice IBEX 35 entre las 16:15 y las 16:45 de la Fecha de Vencimiento, tomando un valor por minuto.
LIQUIDACION DIARIA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
LIQUIDACION DE COMISIONES		Primer Día Hábil posterior a la fecha de la transacción.
LIQUIDACION A VENCIMIENTO		Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
GARANTIAS		Variable en función de la cartera de Opciones y Futuros (ver apartado Cálculo de Garantías). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo.
HORARIO DE SUBASTA		Desde las 8:30 hasta las 9:00
HORARIO DE MERCADO		Desde las 9:00 hasta las 17:35

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE	Índice IBEX 35
DESCRIPCION DEL INDICE	El IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, compuesto por las 35 compañías más líquidas que cotizan en el Mercado Continuo de las cuatro Bolsas Españolas.
MULTIPLICADOR	1 euro.
NOMINAL DEL CONTRATO	En cada momento, el nominal del contrato se obtiene multiplicando la cotización del futuro Mini IBEX 35 por el Multiplicador.
FORMA DE COTIZACION	En puntos enteros del Índice terminados en cero o en cinco. Por lo tanto, la fluctuación mínima es de 5 puntos.
FLUCTUACION MAXIMA	No existe.
VENCIMIENTOS	Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación - Los diez vencimientos más próximos del ciclo trimestral Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre. - Los dos vencimientos mensuales más próximos que no coincidan con el primer vencimiento del ciclo trimestral. -Los vencimientos del ciclo semestral Junio-Diciembre no incluidos anteriormente hasta completar vencimientos con una vida máxima de cinco años.
FECHA DE VENCIMIENTO	Tercer viernes del mes de vencimiento.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN	La fecha de Vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA	Igual a la de los Futuros IBEX 35.
PRECIO DE LIQUIDACION A VENCIMIENTO	Igual a la de los Futuros IBEX 35.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de la transacción, en efectivo, por diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria.
LIQUIDACION DE COMISIONES	Primer Día Hábil posterior a la fecha de la transacción.
LIQUIDACION A VENCIMIENTO	Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
GARANTÍAS	Variable en función de la cartera de Opciones y Futuros (ver apartado Cálculo de Garantías). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo.
HORARIO DE SUBASTA	Desde las 7:55 a.m. hasta las 8:00 a.m.
HORARIO DE MERCADO	Desde las 8:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE	Índice IBEX 35
DESCRIPCION DEL INDICE	El IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, compuesto por las 35 compañías más líquidas que cotizan en el Mercado Continuo de las cuatro Bolsas Españolas.
MULTIPLICADOR	0,1 euro.
NOMINAL DEL CONTRATO	En cada momento, el nominal del contrato se obtiene multiplicando la cotización del futuro Mini IBEX 35 por el Multiplicador.
FORMA DE COTIZACION	En puntos enteros del Índice. La fluctuación mínima es de 1 punto.
FLUCTUACION MAXIMA	No existe.
VENCIMIENTOS	Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación: -Los dos vencimientos mensuales más próximos.
FECHA DE VENCIMIENTO	Tercer viernes del mes de vencimiento.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN	La fecha de Vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA	Igual a la de los Futuros IBEX 35.
PRECIO DE LIQUIDACION A VENCIMIENTO	Igual a la de los Futuros IBEX 35.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de la transacción, en efectivo, por diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria.
LIQUIDACION DE COMISIONES	Primer Día Hábil posterior a la fecha de la transacción.
LIQUIDACION A VENCIMIENTO	Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
GARANTÍAS	Variable en función de la cartera de Opciones y Futuros (ver apartado Cálculo de Garantías). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo.
HORARIO DE SUBASTA	Desde las 7:55 a.m. hasta las 8:00 a.m.
HORARIO DE MERCADO	Desde las 8:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE	Bono Nocional de deuda Pública con un cupón anual del 6% y vencimiento a 10 años.
NOMINAL DEL CONTRATO	100.000 Euros
FORMA DE COTIZACIÓN	En porcentaje del nominal.
FLUCTUACIÓN MÍNIMA	Un punto básico, igual a 10 euros.
FLUCTUACIÓN MÁXIMA	No existe, si bien podrá fijarse por circular.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Diariamente, en efectivo, por diferencias respecto al Precioi de Liquidación Diaria de la sesión anterior.
VENCIMIENTOS	Como mínimo los 3 vencimientos más cercanos del ciclo marzo, junio, septiembre y diciembre.
FECHA DE VENCIMIENTO	Décimo día del mes de vencimiento y si éste es festivo, el siguiente día hábil.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN Y REGISTRO	El penúltimo día hábil anterior al del día del correspondiente vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA	Será una aproximación al "precio de mercado" que se determinará por circular.
PRECIO DE LIQUIDACION A VENCIMIENTO	Se calculará dividiendo el precio (ex-cupón) de mercado del bono más barato a entregar al cierre de la sesión por el factor de conversión de dicho bono. El precio de mercado del bono más barato de entregar será el precio de cierre para ese bono determinado por SENAF.
LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO	Por entrega. Las entregas de los Valores Entregables y los correspondientes pagos tendrán fecha valor el día del vencimiento.
GARANTÍAS	Se publicarán próximamente mediante circular.
HORARIO DE SUBASTA	Desde las 7:55 a.m. hasta las 8:00 a.m.
HORARIO DE NEGOCIACIÓN	Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:35 p.m.

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE	Acciones de las sociedades que se indiquen por Circular.
NOMINAL DEL CONTRATO	100 acciones (excepto cuando haya habido ajustes por operaciones de capital).
VENCIMIENTOS	Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación seis vencimientos: Los cuatro vencimientos trimestrales más próximos del ciclo Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre. Los dos mensuales más próximos que no coincidan con los trimestrales.
FECHA DE VENCIMIENTO	Tercer viernes del mes de vencimiento.
FORMA DE LIQUIDACIÓN	Hay futuros por entrega y futuros por diferencias.
PRECIOS DE LIQUIDACIÓN DIARIA	Serán una aproximación al "precio de mercado". Los criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de Vencimiento será el Precio de Referencia.
PRECIO DE REFERENCIA	El Precio de Cierre de la acción en la Fecha de Vencimiento.
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Para los futuros por entrega, en la fecha de Vencimiento se realizan las compraventas de acciones, que se liquidan en el plazo que les corresponda. En los futuros por diferencias, la liquidación se realizará con valor el siguiente día hábil a la fecha de vencimiento.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN	La Fecha de Vencimiento
FORMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS	En euros por acción, con una fluctuación mínima adecuada según la cotización del Activo Subyacente y/o las necesidades del Mercado, que se establecerá por Circular. La fluctuación mínima podrá ser diferente en operaciones acordadas directamente entre Miembros.
FLUCTUACIÓN MÁXIMA DEL PRECIO	No existe, si bien podrá fijarse por Circular.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Diariamente, antes de la hora establecida por Circular, en efectivo, por diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria de la sesión anterior.
LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción.
GARANTÍAS	Variable (ver circular "Parámetros a utilizar para el cálculo de garantías diarias"). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo.
HORARIO DE SUBASTA	Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m.
HORARIO DE MERCADO	Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:35 p.m.

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE	Índice IBEX 35 IMPACTO DIV.
DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE	El índice IBEX 35 IMPACTO DIV recoge el importe acumulado de los dividendos, en puntos de índice, pagados por las compañías que componen el Índice IBEX 35 en un período predeterminado. El periodo para el que se computan los dividendos es anual y empieza el día siguiente al tercer viernes de diciembre de un año y termina el tercer viernes de diciembre del año siguiente.
MULTIPLICADOR	10 euros. Es la cantidad por la que se multiplica el índice IBEX 35 IMPACTO DIV para obtener su valor monetario. Por tanto, cada punto del índice IBEX 35 IMPACTO DIV tiene un valor de 10 euros.
NOMINAL DEL CONTRATO	En cada momento, el nominal del contrato se obtiene multiplicando la cotización del futuro IBEX 35 IMPACTO DIV por el multiplicador. De esta forma, si el futuro IBEX 35 IMPACTO DIV tiene un precio en puntos de 700 su correspondiente valor en euros será: 700 x 10 = 7.000 euros.
FORMA DE COTIZACIÓN	En puntos enteros del índice, con una fluctuación mínima de un punto. Así, por ejemplo, para una cotización de 700 puntos su cotización inmediatamente inferior y superior serán 699 y 701 respectivamente.
FLUCTUACIÓN MÁXIMA	No existe.
VENCIMIENTOS	Estarán abiertos a negociación, compensación y liquidación los cinco vencimientos anuales más próximos.
FECHA DE VENCIMIENTO	Tercer viernes del mes de diciembre de cada año.
ULTIMO DÍA DE NEGOCIACIÓN	La Fecha de Vencimiento
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Primer Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento.
LIQUIDACIÓN DE LAS COMISIONES	Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de la transacción, en efectivo, por diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA	Será una aproximación al precio de mercado. Los criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de Vencimiento será el precio de Liquidación a Vencimiento.
GARANTÍAS	Variable en función de la cartera (ver apartado Cálculo de Garantías). Se suministrarán antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha del cálculo.
HORARIO DE SUBASTA	Desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 a.m.
HORARIO DE MERCADO	Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:35 p.m.

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE	Suma de dividendos ordinarios de una compañía en un periodo predeterminado que se describe en el apartado Vencimientos.
NOMINAL DEL CONTRATO	Los dividendos correspondientes a 1000 acciones (excepto cuando haya habido ajustes según el apartado 6.6 de estas Condiciones Generales).
VENCIMIENTOS	Al menos tres vencimientos anuales. Un vencimiento anual significa un periodo de cómputo desde el tercer viernes de diciembre del año anterior, excluido, hasta el tercer viernes de diciembre del año de vencimiento, incluido. Se podrán abrir vencimientos con otros ciclos distintos del anual. Los Vencimientos efectivamente abiertos se determinarán por Circular.
FECHA DE VENCIMIENTO	Tercer viernes del mes de vencimiento.
FORMA DE LIQUIDACIÓN	Por diferencias respecto al Precio de Liquidación a Vencimiento.
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Primer Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÒN	La Fecha de Vencimiento
FORMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS	En euros por acción, con una fluctuación mínima adecuada según la cotización del Activo Subyacente y/o las necesidades del mercado, lo que se establecerá mediante Circular. La fluctuación mínima podrá ser distinta en Operaciones negociadas directamente entre Miembros.
FLUCTUACIÓN MÁXIMA DEL PRECIO	No existe, si bien podrá fijarse por Circular.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Diariamente, en efectivo, por diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria de la sesión anterior (ver apartado 7).
LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción.
GARANTÍAS	Las que se establezcan por Circular.
PRECIOS DE LIQUIDACIÓN DIARIA	Serán una aproximación al "precio de mercado". Los criterios se determinarán por Circular. En la Fecha de Vencimiento será el Precio de Liquidación a Vencimiento

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

ACTIVO SUBYACENTE	Suma de dividendos ordinarios de una compañía en un periodo predeterminado que se describe en el apartado Vencimientos.
NOMINAL DEL CONTRATO	Los dividendos correspondientes a 25.000 acciones (excepto cuando haya habido ajustes según el apartado 6.6 de estas Condiciones Generales).
VENCIMIENTOS	Al menos tres vencimientos anuales. Un vencimiento anual significa un periodo de cómputo desde el tercer viernes de diciembre del año anterior, excluido, hasta el tercer viernes de diciembre del año de vencimiento, incluido. Se podrán abrir vencimientos con otros ciclos distintos del anual. Los Vencimientos efectivamente abiertos se determinarán por Circular.
FECHA DE VENCIMIENTO	Tercer viernes del mes de vencimiento.
FORMA DE LIQUIDACIÓN	Por diferencias respecto al Precio de Liquidación a Vencimiento.
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Primer Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento.
ÚLTIMO DÍA DE NEGOCIACIÒN	La Fecha de Vencimiento
FORMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS	En euros por acción, con una fluctuación mínima adecuada según la cotización del Activo Subyacente y/o las necesidades del mercado, lo que se establecerá mediante Circular. La fluctuación mínima podrá ser distinta en Operaciones negociadas directamente entre Miembros.
FLUCTUACIÓN MÁXIMA DEL PRECIO	No existe, si bien podrá fijarse por Circular.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Diariamente, en efectivo, por diferencias respecto al Precio de Liquidación Diaria de la sesión anterior (ver apartado 7).
LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	Primer Día Hábil posterior a la fecha de la Transacción.

Para más información consulte las Condiciones Generales de Derivados Financieros de Negociación en MEFF y las de Compensación y Liquidación en BME Clearing.

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